国寿安保中证800指数增强：2026第三季度报告（026255）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.33%

日涨幅

0.8879

净值

（11-04）

近1年：--同类平均：-12.32%沪深300：-11.20%最大回撤：-19.69%

-23%

-15%

-7%

2026-05

2026-06

2026-08

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	+0.51%	-2.02%	+0.43%	2610/5623良好
近1月	-7.44%	-10.75%	-5.88%	2981/5585一般
近3月	-9.58%	-11.84%	-10.86%	2410/5376良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

国寿安保中证800指数增强：2026第三季度报告（026255）

基金份额变动

基金总份额趋势

2.12亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

211,652,201.74

投资目标

本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证800指数有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略

本基金为指数增强型基金，以中证800指数为标的指数。本基金主要策略为跟踪标的指数，在跟踪标的指数的基础上一定程度的调整个股，通过数量化模型及基本面分析优化投资组合，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

业绩比较基准

中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证800指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金经理简介

李康| 任职时间: 2025年12月30日| 证券从业年限: 17年

博士研究生，曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理，现任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证800指数增强型证券投资基金和国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金的投资策略与后市展望

本基金为指数增强型基金，管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理。在严格控制与标的指数的行业和风格偏离的基础上，以量化指标精选个股。报告期内市场波动和风格切换加剧，市场由科技向价值过渡，成长转向均衡，后半程小市值风格反弹明显。操作上，顺应市场环境变化适时优化投资模型，对因子敞口和行业偏离等方面做了相应调整，但市值风格约束仍较紧，略显保守。基金管理人通过分散持仓和适当降低换手率等方式尽量降低回撤和交易成本，对风险事件进行实时监控，以尽量避免个股负面影响冲击。基金管理人将秉承勤勉尽责的态度，在审慎验证的基础上持续更新迭代投资模型，力争取得相对基准稳定的超额收益。

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

91.82%

2026Q3

资产配置

资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）
合计	2.03	100.00%
权益投资	1.87	91.82%
股票	1.87	91.82%
银行存款和结算备付金合计	0.17	8.18%
其他资产	0.00	0.00%

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

54.71%

2026Q3

行业分布

行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）
合计	1.82	89.63%
制造业	1.11	54.71%
金融业	0.33	16.19%
采矿业	0.10	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.71%
合计	0.05	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.27%
制造业	0.04	2.18%
科学研究和技术服务业	0.04	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.02%
批发和零售业	0.03	1.59%
建筑业	0.02	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

19.01%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比19.01%）

序号	公司名称（中文）	公司名称（英文）	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	公允价值（人民币元）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）
1	中际旭创	—	3.39%	8,500	6,871,740.00	300308	—	—
2	药明康德	—	1.91%	23,200	3,882,288.00	603259	—	—
3	中国平安	—	1.84%	69,900	3,724,971.00	601318	—	—
4	新易盛	—	1.76%	9,160	3,563,240.00	300502	—	—
5	贵州茅台	—	1.71%	2,750	3,461,205.00	600519	—	—
6	紫金矿业	—	1.55%	105,700	3,148,803.00	601899	—	—
7	宁德时代	—	1.29%	9,000	2,619,990.00	300750	—	—
8	招商银行	—	1.29%	63,300	2,611,758.00	600036	—	—
9	东山精密	—	1.21%	14,700	2,460,780.00	002384	—	—
10	美的	—	1.18%	30,000	2,403,000.00	000333	—	—
1	长鑫	—	1.13%	53,198	2,291,084.96	688825	—	—
2	移远	—	0.46%	13,000	927,550.00	603236	—	—
3	联讯仪器	—	0.12%	156	233,589.72	688808	—	—
4	大普微	—	0.10%	636	210,605.04	301666	—	—
5	视涯	—	0.07%	3,892	143,420.20	688781	—	—

持有 0

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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