兴业上证科创板人工智能指数 ：2026第三季度报告（024750）

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、衍生品投资策略；8、参与融资与转融通证券出借业务策略

上证科创板人工智能指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为被动指数型基金，按照合同约定采用完全复制法跟踪上证科创板人工智能指数，按成分股及其权重构建组合，保持行业配置与指数一致，力争将跟踪误差控制在较低水平。报告期内，A股震荡回落，科技成长调整明显，三季度上证科创板人工智能指数下跌29.39%。成分股集中于半导体与软件开发，报告期内指数波动相对较大；季内风格由科技成长切向红利防御与涨价周期，指数呈7月急跌、8月修复、9月缩量探底走势，动量与贝塔因子走弱。展望下季度，成交量能与三季报业绩兑现是关键变量：若AI景气兑现、成交回暖，处于近年低位的估值或迎修复窗口。 截至报告期末兴业上证科创板人工智能指数A基金份额净值为0.9118元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-27.02%，同期业绩比较基准收益率为-28.04%；截至报告期末兴业上证科创板人工智能指数C基金份额净值为0.9098元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-27.05%，同期业绩比较基准收益率为-28.04%。