天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接 ：2026第二季度报告（014564）

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。主要产品投资策略包括：目标ETF投资策略、股票投资策略、港股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、其他金融工具投资策略等。

恒生沪深港创新药精选50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金在报告期内秉承合规至上、严控流动性风险的原则，严格遵守基金合同约定，原则上采取完全复制的投资策略跟踪指数，尽力降低交易成本，力争实现基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差极小化。 报告期内，本基金的跟踪误差主要来自汇率波动、申购赎回变动等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。 截至2026年06月30日，天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金份额净值为1.1356元，天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金份额净值为1.1240元。报告期内份额净值增长率天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A为-1.24%，同期业绩比较基准增长率为-1.79%；天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C为-1.30%，同期业绩比较基准增长率为-1.79%。