国寿安保沪深300ETF联接 ：2026第二季度报告（000613）

通过主要投资于国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即沪深300指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。

沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪沪深300指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于被动式投资的股票指数基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。

报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、公司行为和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 截至本报告期末国寿安保沪深300ETF联接A基金份额净值为1.4026元，本报告期基金份额净值增长率为11.57%；截至本报告期末国寿安保沪深300ETF联接C基金份额净值为1.4632元，本报告期基金份额净值增长率为11.54%；业绩比较基准收益率为11.30%。